Pronóstico de la volatilidad usando ensambles de redes neuronales basados en familias de funciones de error

En esta tesis se estudia el pronóstico de la volatilidad condicional de series de tiempo financieras mediante ensambles de pronóstico de redes neuronales artificiales. La primera contribución de esta tesis es el planteamiento de un proceso de especificación de modelos de volatilidad condicional por...