Analise da solvencia mediante a teoria do valor extremo: uma aplicaçao ao mercado espanhol do seguro do automovel
Uma estimaçao precisa das reclamaçoes extremas é fundamental para avaliar as exigéncias de capital de solvencia estabelecidas por Solvencia II. Baseando-nos na teoria do Valor Extremo ITVE). Este artigo realiza uma estimaçao parametricapara ajustar uma distribuiçao de Pareto Generalilada aos dados d...
- Autores:
-
Pérez-Fructuoso, María José
García Pérez, Almudena
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40059
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40059
http://bdigital.unal.edu.co/30156/
- Palabra clave:
- Distribuiçao de Pareto generalizada
Estimativa de fila
Solvéncia II
reclamaçoes acima de um limite
exigencias de capital de solvencia
Resseguro rde excesso de danos (XL)
Medidas de risco
Distribución de Pareto Generalizada
Estimación de cola
Solvencia II
reclamaciones por encima de un umbral
Exigencias de capital de solvencia
reaseguro de exceso de perdidas (XL)
medidas de riesgo
Generalized Pareto Distribution
Tail estimation
Solvency II
excesses over high thresholds
Solvency capital requirements
XL Reinsurance
risk measures
Distribution de Pareto Gènèralizée
Estimation de queue
Solvabilité II
Reclamations hors seuil
Exigentes du capital de solvabilité
Reassurance de pertes excessives (XL)
Mesures du risque
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- openAccess
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Analise da solvencia mediante a teoria do valor extremo: uma aplicaçao ao mercado espanhol do seguro do automovel Distribuiçao de Pareto generalizada Estimativa de fila Solvéncia II reclamaçoes acima de um limite exigencias de capital de solvencia Resseguro rde excesso de danos (XL) Medidas de risco Distribución de Pareto Generalizada Estimación de cola Solvencia II reclamaciones por encima de un umbral Exigencias de capital de solvencia reaseguro de exceso de perdidas (XL) medidas de riesgo Generalized Pareto Distribution Tail estimation Solvency II excesses over high thresholds Solvency capital requirements XL Reinsurance risk measures Distribution de Pareto Gènèralizée Estimation de queue Solvabilité II Reclamations hors seuil Exigentes du capital de solvabilité Reassurance de pertes excessives (XL) Mesures du risque |
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Distribuiçao de Pareto generalizada Estimativa de fila Solvéncia II reclamaçoes acima de um limite exigencias de capital de solvencia Resseguro rde excesso de danos (XL) Medidas de risco Distribución de Pareto Generalizada Estimación de cola Solvencia II reclamaciones por encima de un umbral Exigencias de capital de solvencia reaseguro de exceso de perdidas (XL) medidas de riesgo Generalized Pareto Distribution Tail estimation Solvency II excesses over high thresholds Solvency capital requirements XL Reinsurance risk measures Distribution de Pareto Gènèralizée Estimation de queue Solvabilité II Reclamations hors seuil Exigentes du capital de solvabilité Reassurance de pertes excessives (XL) Mesures du risque |
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Uma estimaçao precisa das reclamaçoes extremas é fundamental para avaliar as exigéncias de capital de solvencia estabelecidas por Solvencia II. Baseando-nos na teoria do Valor Extremo ITVE). Este artigo realiza uma estimaçao parametricapara ajustar uma distribuiçao de Pareto Generalilada aos dados de seguros de automóvil de duas importantes e representalivas companhias de seguras que operam no Mercado espanhol. Da mesma forma, demonstramos como a TVE melhora os ajustes classicos, ao tratar separadamente os sinistros extremos dosriscos de massa, o que leva a otimizar os processos de tarifaçao e a establecer uma posiçao determinada de traferencia do risco. |
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Pérez-Fructuoso, María José and García Pérez, Almudena (2010) Analise da solvencia mediante a teoria do valor extremo: uma aplicaçao ao mercado espanhol do seguro do automovel. Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales; Vol. 20, núm. 36 (2010); 35-48 2248-6968 0121-5051 . |
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Da mesma forma, demonstramos como a TVE melhora os ajustes classicos, ao tratar separadamente os sinistros extremos dosriscos de massa, o que leva a otimizar os processos de tarifaçao e a establecer uma posiçao determinada de traferencia do risco.Una estimación precisa de las reclamaciones extremas es fundamental para evaluar las exigencias de capital de solvencias establecidas por Solvencia II. Basándonos en la Teoría del Valor Extremo (TVE). Éste artículo realiza una estimación paramétrica para ajustar una distribución de Pareto Generalizada a los datos de seguros de automóvil de dos importantes y representativas compañías compañías de seguros que operan en el Mercado Español. Así mismo, demostramos como la lVE mejora los ajustes básicos, al tratar separadamente los siniestros extremos de los riesgos de masa, lo que lleva a optimizar los procesos de tarificación y a fijar una posición determinada de transferencia del riesgo.Une estimation precise des reclamations extremes est fondamentale pour evaluer les exigences du capital de solvabilité établies par Solvabiliré II. Sur base di' la Theorie de la Valeur Extreme. Cet article réalise une estimation parametrique pour ajuster une distribution de Pareto Généralisée des données des assurances automobiles de deux compagnies importants et representatives d'assurances du Marche espagnol. De méme, nous demontrons comment la Theorie de la Valeur Extreme ameliort les ajustements classiques, par un traitement separe des sinistres extréme des riskes de masse, ce qui optimise les prucessus du tarification el fixe une position determinee de transfert de risque.An accurate estimation of extreme claims is fundamental to assess solvency capital requirements (SeR) established by Solvency II. Basing on the Extreme Value Theory (EVT),this paper performs a parametric estimation to fit the motor liability insurance historical datasets of two significant and representative companies operating within the Spanish market to a Generalized Pareto Distribution. \Ne illustrate how EVTimproves classical adjustments, as it considers outliers apart from mass risks. what leads to optimize the pricing decision-making and fix a risk transfer posirion.application/pdfspaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotáhttp://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/28920Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y SocialesRevista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y SocialesRevista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales; Vol. 20, núm. 36 (2010); 35-48 2248-6968 0121-5051Pérez-Fructuoso, María José and García Pérez, Almudena (2010) Analise da solvencia mediante a teoria do valor extremo: uma aplicaçao ao mercado espanhol do seguro do automovel. Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales; Vol. 20, núm. 36 (2010); 35-48 2248-6968 0121-5051 .Analise da solvencia mediante a teoria do valor extremo: uma aplicaçao ao mercado espanhol do seguro do automovelArtículo de revistainfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTDistribuiçao de Pareto generalizadaEstimativa de filaSolvéncia IIreclamaçoes acima de um limiteexigencias de capital de solvenciaResseguro rde excesso de danos (XL)Medidas de riscoDistribución de Pareto GeneralizadaEstimación de colaSolvencia IIreclamaciones por encima de un umbralExigencias de capital de solvenciareaseguro de exceso de perdidas (XL)medidas de riesgoGeneralized Pareto DistributionTail estimationSolvency IIexcesses over high thresholdsSolvency capital requirementsXL Reinsurancerisk measuresDistribution de Pareto GènèralizéeEstimation de queueSolvabilité IIReclamations hors seuilExigentes du capital de solvabilitéReassurance de pertes excessives (XL)Mesures du risqueORIGINAL28920-133923-1-PB.htmltext/html50141https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/40059/1/28920-133923-1-PB.htmlf9b5020e91e278bf429e16eaafc965deMD5128920-103750-1-PB.pdfapplication/pdf5818251https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/40059/2/28920-103750-1-PB.pdf21059e10077544a0612c1653ce86d0d9MD52THUMBNAIL28920-103750-1-PB.pdf.jpg28920-103750-1-PB.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7658https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/40059/3/28920-103750-1-PB.pdf.jpg41dd99532c43f7d3197d0805e1e94151MD53unal/40059oai:repositorio.unal.edu.co:unal/400592023-01-26 23:05:40.275Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co |