Analise da solvencia mediante a teoria do valor extremo: uma aplicaçao ao mercado espanhol do seguro do automovel

Uma estimaçao precisa das reclamaçoes extremas é fundamental para avaliar as exigéncias de capital de solvencia estabelecidas por Solvencia II. Baseando-nos na teoria do Valor Extremo ITVE). Este artigo realiza uma estimaçao parametricapara ajustar uma distribuiçao de Pareto Generalilada aos dados d...

Full description

Autores:
Pérez-Fructuoso, María José
García Pérez, Almudena
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40059
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40059
http://bdigital.unal.edu.co/30156/
Palabra clave:
Distribuiçao de Pareto generalizada
Estimativa de fila
Solvéncia II
reclamaçoes acima de um limite
exigencias de capital de solvencia
Resseguro rde excesso de danos (XL)
Medidas de risco
Distribución de Pareto Generalizada
Estimación de cola
Solvencia II
reclamaciones por encima de un umbral
Exigencias de capital de solvencia
reaseguro de exceso de perdidas (XL)
medidas de riesgo
Generalized Pareto Distribution
Tail estimation
Solvency II
excesses over high thresholds
Solvency capital requirements
XL Reinsurance
risk measures
Distribution de Pareto Gènèralizée
Estimation de queue
Solvabilité II
Reclamations hors seuil
Exigentes du capital de solvabilité
Reassurance de pertes excessives (XL)
Mesures du risque
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional