Analise da solvencia mediante a teoria do valor extremo: uma aplicaçao ao mercado espanhol do seguro do automovel

Uma estimaçao precisa das reclamaçoes extremas é fundamental para avaliar as exigéncias de capital de solvencia estabelecidas por Solvencia II. Baseando-nos na teoria do Valor Extremo ITVE). Este artigo realiza uma estimaçao parametricapara ajustar uma distribuiçao de Pareto Generalilada aos dados de seguros de automóvil de duas importantes e representalivas companhias de seguras que operam no Mercado espanhol. Da mesma forma, demonstramos como a TVE melhora os ajustes classicos, ao tratar separadamente os sinistros extremos dosriscos de massa, o que leva a otimizar os processos de tarifaçao e a establecer uma posiçao determinada de traferencia do risco.

• Autores: Pérez-Fructuoso, María José; García Pérez, Almudena
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2010
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40059
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40059; http://bdigital.unal.edu.co/30156/
• Palabra clave: Distribuiçao de Pareto generalizada; Estimativa de fila; Solvéncia II; reclamaçoes acima de um limite; exigencias de capital de solvencia; Resseguro rde excesso de danos (XL); Medidas de risco; Distribución de Pareto Generalizada; Estimación de cola; Solvencia II; reclamaciones por encima de un umbral; Exigencias de capital de solvencia; reaseguro de exceso de perdidas (XL); medidas de riesgo; Generalized Pareto Distribution; Tail estimation; Solvency II; excesses over high thresholds; Solvency capital requirements; XL Reinsurance; risk measures; Distribution de Pareto Gènèralizée; Estimation de queue; Solvabilité II; Reclamations hors seuil; Exigentes du capital de solvabilité; Reassurance de pertes excessives (XL); Mesures du risque
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• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional