Aplicación de la teoría de caos para el análisis y pronóstico de series de tiempo financieras en Colombia
Se introducen algunas técnicas de análisis de series de tiempo financieras basadas en el paradigma de caos determinista tales como el exponente de Hurst, la teoría de embebimiento y el cálculo de invariantes no lineales. Se desarrolla un análisis con el fin de detectar dinámicas no lineales en la se...
- Autores:
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Gallego Valencia, Juan Pablo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
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- Palabra clave:
- 65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relations
Análisis de series de tiempo
Caos deterministico
Análisis financiero
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Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Medina Hurtado, Santiago (Thesis advisor)e175153f-d2df-4867-bd0e-f408766259da-1Gallego Valencia, Juan Pabloc39d58a6-69a5-4a66-a165-4c3f1bd9935d3002019-06-24T16:31:39Z2019-06-24T16:31:39Z2010https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/7244http://bdigital.unal.edu.co/3582/Se introducen algunas técnicas de análisis de series de tiempo financieras basadas en el paradigma de caos determinista tales como el exponente de Hurst, la teoría de embebimiento y el cálculo de invariantes no lineales. Se desarrolla un análisis con el fin de detectar dinámicas no lineales en la serie de la tasa representativa del mercado colombiano (TRM) y se ajusta un modelo para su pronóstico. Finalmente se muestran algunas conclusiones sobre la investigación realizada y los resultados obtenidos a partir del análisis de la TRM. / Abstract: Some financial time series analysis tools based on the deterministic chaos paradigm are introduced, like the Hurst exponent, the embedding theory and the calculus of non – linear invariants. An analysis to detect non – linear dynamics in the COP/USD exchange rate time series (TRM) is developed and a forecasting model is adjusted. Finally some conclusions about the investigation and the results obtained of the TRM time series analysis are shown.Maestríaapplication/pdfspaUniversidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Minas Escuela de Ingeniería de la Organización Ingeniería AdministrativaIngeniería AdministrativaGallego Valencia, Juan Pablo (2010) Aplicación de la teoría de caos para el análisis y pronóstico de series de tiempo financieras en Colombia. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia.65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relationsAnálisis de series de tiempoCaos deterministicoAnálisis financieroteroría del caosseries de tiempoAplicación de la teoría de caos para el análisis y pronóstico de series de tiempo financieras en ColombiaTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMORIGINAL71279962.2010.pdfTesis de Maestría en Ingeniería Administrativaapplication/pdf1458607https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/7244/1/71279962.2010.pdf5de6d2f1f26f4a775e03ac1ca3eab23fMD51THUMBNAIL71279962.2010.pdf.jpg71279962.2010.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4958https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/7244/2/71279962.2010.pdf.jpgd88b0760102aabbd0c284a0046ff1157MD52unal/7244oai:repositorio.unal.edu.co:unal/72442023-08-26 23:04:25.751Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co |
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Se introducen algunas técnicas de análisis de series de tiempo financieras basadas en el paradigma de caos determinista tales como el exponente de Hurst, la teoría de embebimiento y el cálculo de invariantes no lineales. Se desarrolla un análisis con el fin de detectar dinámicas no lineales en la serie de la tasa representativa del mercado colombiano (TRM) y se ajusta un modelo para su pronóstico. Finalmente se muestran algunas conclusiones sobre la investigación realizada y los resultados obtenidos a partir del análisis de la TRM. / Abstract: Some financial time series analysis tools based on the deterministic chaos paradigm are introduced, like the Hurst exponent, the embedding theory and the calculus of non – linear invariants. An analysis to detect non – linear dynamics in the COP/USD exchange rate time series (TRM) is developed and a forecasting model is adjusted. Finally some conclusions about the investigation and the results obtained of the TRM time series analysis are shown. |
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