Aplicación de la teoría de caos para el análisis y pronóstico de series de tiempo financieras en Colombia

Se introducen algunas técnicas de análisis de series de tiempo financieras basadas en el paradigma de caos determinista tales como el exponente de Hurst, la teoría de embebimiento y el cálculo de invariantes no lineales. Se desarrolla un análisis con el fin de detectar dinámicas no lineales en la serie de la tasa representativa del mercado colombiano (TRM) y se ajusta un modelo para su pronóstico. Finalmente se muestran algunas conclusiones sobre la investigación realizada y los resultados obtenidos a partir del análisis de la TRM. / Abstract: Some financial time series analysis tools based on the deterministic chaos paradigm are introduced, like the Hurst exponent, the embedding theory and the calculus of non – linear invariants. An analysis to detect non – linear dynamics in the COP/USD exchange rate time series (TRM) is developed and a forecasting model is adjusted. Finally some conclusions about the investigation and the results obtained of the TRM time series analysis are shown.

• Autores: Gallego Valencia, Juan Pablo
• Fecha de publicación: 2010
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/7244
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/7244; http://bdigital.unal.edu.co/3582/
• Palabra clave: 65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relations; Análisis de series de tiempo; Caos deterministico; Análisis financiero; teroría del caos; series de tiempo
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional