Aplicación de la teoría de caos para el análisis y pronóstico de series de tiempo financieras en Colombia
Se introducen algunas técnicas de análisis de series de tiempo financieras basadas en el paradigma de caos determinista tales como el exponente de Hurst, la teoría de embebimiento y el cálculo de invariantes no lineales. Se desarrolla un análisis con el fin de detectar dinámicas no lineales en la se...
- Autores:
-
Gallego Valencia, Juan Pablo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/7244
- Palabra clave:
- 65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relations
Análisis de series de tiempo
Caos deterministico
Análisis financiero
teroría del caos
series de tiempo
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- openAccess
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