Aplicación de la teoría de caos para el análisis y pronóstico de series de tiempo financieras en Colombia

Se introducen algunas técnicas de análisis de series de tiempo financieras basadas en el paradigma de caos determinista tales como el exponente de Hurst, la teoría de embebimiento y el cálculo de invariantes no lineales. Se desarrolla un análisis con el fin de detectar dinámicas no lineales en la se...

Full description

Autores:
Gallego Valencia, Juan Pablo
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/7244
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/7244
http://bdigital.unal.edu.co/3582/
Palabra clave:
65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relations
Análisis de series de tiempo
Caos deterministico
Análisis financiero
teroría del caos
series de tiempo
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Description
Summary:Se introducen algunas técnicas de análisis de series de tiempo financieras basadas en el paradigma de caos determinista tales como el exponente de Hurst, la teoría de embebimiento y el cálculo de invariantes no lineales. Se desarrolla un análisis con el fin de detectar dinámicas no lineales en la serie de la tasa representativa del mercado colombiano (TRM) y se ajusta un modelo para su pronóstico. Finalmente se muestran algunas conclusiones sobre la investigación realizada y los resultados obtenidos a partir del análisis de la TRM. / Abstract: Some financial time series analysis tools based on the deterministic chaos paradigm are introduced, like the Hurst exponent, the embedding theory and the calculus of non – linear invariants. An analysis to detect non – linear dynamics in the COP/USD exchange rate time series (TRM) is developed and a forecasting model is adjusted. Finally some conclusions about the investigation and the results obtained of the TRM time series analysis are shown.