Un método numérico para reproducir explosiones en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con retardo

Las ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo pueden tener soluciones que explotan en tiempo finito. En este trabajo, se propone un método numérico adaptativo tipo Euler-Maruyama para ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo que puede reproducir el comportamiento de la explosión, en...

Full description

Autores:
Pineda Ríos, Wilmer Darío
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/59455
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59455
http://bdigital.unal.edu.co/56957/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
53 Física / Physics
Ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo
Método de Euler-Maruyama
Explosión en SDE
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_066f8421ff6499b5cb26520dcabe12e7
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/59455
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
spelling Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Garzón Merchán, Margaret JohannaPineda Ríos, Wilmer Darío098cf084-5880-4a92-86b4-88fb84073c6f3002019-07-02T16:06:08Z2019-07-02T16:06:08Z2016-03-03https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59455http://bdigital.unal.edu.co/56957/Las ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo pueden tener soluciones que explotan en tiempo finito. En este trabajo, se propone un método numérico adaptativo tipo Euler-Maruyama para ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo que puede reproducir el comportamiento de la explosión, en tiempo finito, si esta lo presenta.Abstract. Stochastic delay ordinary differential equations may have solutions that explode in finite time. In this paper, we propose an adaptive numerical method type Euler-Maruyama for SDDE. The numerical method enabled the reproduction the explosive behavior, in finite time, if the stochastic differential delay equation is.Maestríaapplication/pdfspaUniversidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de MatemáticasDepartamento de MatemáticasPineda Ríos, Wilmer Darío (2016) Un método numérico para reproducir explosiones en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con retardo. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá.51 Matemáticas / Mathematics53 Física / PhysicsEcuaciones diferenciales estocásticas con retardoMétodo de Euler-MaruyamaExplosión en SDEUn método numérico para reproducir explosiones en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con retardoTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMORIGINALWilmerPinedaRíos.2016.pdfapplication/pdf557835https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/59455/1/WilmerPinedaR%c3%ados.2016.pdfb43801ac6bf3a7b39c2b63cae867411eMD51THUMBNAILWilmerPinedaRíos.2016.pdf.jpgWilmerPinedaRíos.2016.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4344https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/59455/2/WilmerPinedaR%c3%ados.2016.pdf.jpgcf6e8af006fdff67ff582570dd4e5145MD52unal/59455oai:repositorio.unal.edu.co:unal/594552023-04-02 23:04:46.016Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Un método numérico para reproducir explosiones en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con retardo
title Un método numérico para reproducir explosiones en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con retardo
spellingShingle Un método numérico para reproducir explosiones en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con retardo
51 Matemáticas / Mathematics
53 Física / Physics
Ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo
Método de Euler-Maruyama
Explosión en SDE
title_short Un método numérico para reproducir explosiones en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con retardo
title_full Un método numérico para reproducir explosiones en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con retardo
title_fullStr Un método numérico para reproducir explosiones en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con retardo
title_full_unstemmed Un método numérico para reproducir explosiones en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con retardo
title_sort Un método numérico para reproducir explosiones en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con retardo
dc.creator.fl_str_mv Pineda Ríos, Wilmer Darío
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Pineda Ríos, Wilmer Darío
dc.contributor.spa.fl_str_mv Garzón Merchán, Margaret Johanna
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv 51 Matemáticas / Mathematics
53 Física / Physics
topic 51 Matemáticas / Mathematics
53 Física / Physics
Ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo
Método de Euler-Maruyama
Explosión en SDE
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo
Método de Euler-Maruyama
Explosión en SDE
description Las ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo pueden tener soluciones que explotan en tiempo finito. En este trabajo, se propone un método numérico adaptativo tipo Euler-Maruyama para ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo que puede reproducir el comportamiento de la explosión, en tiempo finito, si esta lo presenta.
publishDate 2016
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2016-03-03
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv 2019-07-02T16:06:08Z
dc.date.available.spa.fl_str_mv 2019-07-02T16:06:08Z
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Maestría
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TM
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59455
dc.identifier.eprints.spa.fl_str_mv http://bdigital.unal.edu.co/56957/
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59455
http://bdigital.unal.edu.co/56957/
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas
Departamento de Matemáticas
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Pineda Ríos, Wilmer Darío (2016) Un método numérico para reproducir explosiones en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con retardo. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá.
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/59455/1/WilmerPinedaR%c3%ados.2016.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/59455/2/WilmerPinedaR%c3%ados.2016.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv b43801ac6bf3a7b39c2b63cae867411e
cf6e8af006fdff67ff582570dd4e5145
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1814089783506370560

Publicaciones similares