Un método numérico para reproducir explosiones en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con retardo

Las ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo pueden tener soluciones que explotan en tiempo finito. En este trabajo, se propone un método numérico adaptativo tipo Euler-Maruyama para ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo que puede reproducir el comportamiento de la explosión, en...

Full description

Autores:
Pineda Ríos, Wilmer Darío
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/59455
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59455
http://bdigital.unal.edu.co/56957/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
53 Física / Physics
Ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo
Método de Euler-Maruyama
Explosión en SDE
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional