Un método numérico para reproducir explosiones en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas con retardo
Las ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo pueden tener soluciones que explotan en tiempo finito. En este trabajo, se propone un método numérico adaptativo tipo Euler-Maruyama para ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo que puede reproducir el comportamiento de la explosión, en...
- Autores:
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Pineda Ríos, Wilmer Darío
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/59455
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59455
http://bdigital.unal.edu.co/56957/
- Palabra clave:
- 51 Matemáticas / Mathematics
53 Física / Physics
Ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo
Método de Euler-Maruyama
Explosión en SDE
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | Las ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo pueden tener soluciones que explotan en tiempo finito. En este trabajo, se propone un método numérico adaptativo tipo Euler-Maruyama para ecuaciones diferenciales estocásticas con retardo que puede reproducir el comportamiento de la explosión, en tiempo finito, si esta lo presenta. |
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