Un estudio sobre la cobertura de opciones bajo riesgo de incertidumbre en los parámetros
Los derivados financieros son contratos realizados entre dos instituciones y/o agentes del mercado, se denominan derivados porque su valor monetario ``deriva'' del precio de otro activo denominado en general subyacente subyacente que puede ser un commodity (materia prima como oro, petróleo...
- Autores:
-
Monsalve Hernández, Victoria Eugenia
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/64001
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/64001
http://bdigital.unal.edu.co/64696/
- Palabra clave:
- 51 Matemáticas / Mathematics
Valoración de opciones
Cobertura delta
Movimiento Browniano geométrico
Modelo de Black-Scholes,
Volatilidad estocástica
Options valuation
Delta coverage
Geometric Brownian motion
Black-Scholes model
Stochastic volatility.
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional