Un estudio sobre la cobertura de opciones bajo riesgo de incertidumbre en los parámetros

Los derivados financieros son contratos realizados entre dos instituciones y/o agentes del mercado, se denominan derivados porque su valor monetario ``deriva'' del precio de otro activo denominado en general subyacente subyacente que puede ser un commodity (materia prima como oro, petróleo...

Full description

Autores:
Monsalve Hernández, Victoria Eugenia
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/64001
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/64001
http://bdigital.unal.edu.co/64696/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
Valoración de opciones
Cobertura delta
Movimiento Browniano geométrico
Modelo de Black-Scholes,
Volatilidad estocástica
Options valuation
Delta coverage
Geometric Brownian motion
Black-Scholes model
Stochastic volatility.
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional