Modelo de regresión lineal múltiple con errores distribuidos secante hiperbólica generalizada

En este trabajo se presenta un estudio del modelo de regresión lineal múltiple, donde el error tiene distribución secante hiperbólica generalizada. Para estimar los parámetros del modelo, se utiliza la Máxima Verosimilitud Modificada (MVM), que permite linealizar las formas funcionales que no son li...

Full description

Autores:: Burbano Moreno, Alvaro Alexander

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:: 2017

Institución:: Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:: Universidad Nacional de Colombia

Idioma:: spa

Description
Summary:	En este trabajo se presenta un estudio del modelo de regresión lineal múltiple, donde el error tiene distribución secante hiperbólica generalizada. Para estimar los parámetros del modelo, se utiliza la Máxima Verosimilitud Modificada (MVM), que permite linealizar las formas funcionales que no son lineales y obtener soluciones explicitas cerradas. Además, se realiza todo el estudio formal de las propiedades asintóticas e inferencia de los estimadores obtenidos, mediante el uso de la simulación de Monte Carlo, que permite comprobar aspectos como: los estimadores de MVM son más eficientes y robustos que los de estimadores de Mínimos Cuadrados (MC). Mediante varios ejemplos de la literatura estadística, se valida la metodología desarrollada y descrita en este trabajo.

Modelo de regresión lineal múltiple con errores distribuidos secante hiperbólica generalizada

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