Aplicación del modelo Arch y Garch para el cálculo de la volatilidad en riesgo de mercado

El objeto de investigación de este trabajo es analizar las series de tiempo para factores de riesgo de mercado, como son: el precio de una acción, el tipo de cambio y la tasa de interés y determinar las características de las series analizadas para aplicar el modelo ARCH y GARCH. El análisis de las...