Medición del riesgo del mercado para un portafolio de acciones colombianas mediante la metodología del VAR, con prueba de Stress Testing y validación con Backtesting

El tema central de la investigación es un portafolio Colombiano de renta variable, el tiempo comprendido fue del 7 de julio del 2003 al 30 de junio del 2005, para ello se realizó un estudio inicial de 18 acciones de alta y media bursatilidad, también se obtuvo la rentabilidad y el riesgo diario por...

Full description

Autores:

Ruge López, Diana Yajaira
Patiño Páez, Laura Esther

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2005

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/14200

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/14200

Palabra clave:

Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Investigation
Briefcase
Actions
Var
Stress testing
Backtesting
Risk capital
Financing
Análisis financiero
Ingeniería financiera
Gestión financiera
Investigación
Capital de riesgo
Financiamiento
Portafolio
Acciones
Var
Stress testing
Backtesting

Rights

openAccess

License

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