Determinantes del spread bid-ask de las opciones call y put sobre el Índice Dow-Jones

Según Brooks (2.008), una de las áreas en finanzas que más se ha beneficiado de las ecuaciones simultáneas para adelantar estudios empíricos, es la que refiere a la microestructura del mercado. El método de ecuaciones simultáneas ha tenido popularidad en investigaciones sobre temas como la formación...

Full description

Autores:

Díaz Contreras, Jhon Alexis

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2009

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/18189

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/18189

Palabra clave:

Spread bid-ask
Call
Put
Simultaneous equations
Financial markets
Investments
Offer and demand
Financial assets
Buyers
Financial crisis
Business cycles
Mercados financieros
Oferta y demanda
Crisis financiera
Ciclos económicos
Ecuaciones simultáneas
Inversiones
Activos financieros
Compradores

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License

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