Modelo de valoración de prima por concepto de aval para el Fondo Regional de Garantías

A partir del acuerdo de Basilea II, el riesgo de crédito es considerado un factor importante para administrar, por lo cual se hace necesario la utilización de nuevos modelos y herramientas que permitan mitigar la exposición; dentro de esos instrumentos se encuentran los Credit Default Swap (CDS), que son derivados de crédito que permiten transferir el riesgo sin entregar el subyacente y disminuye la perdida esperada a cambio de una remuneración. Este modelo se basa sobre el cálculo de la perdida esperada y genera nuevas oportunidades de negociación del riesgo de crédito, cubriendo el 100% de las perdidas. En Colombia los derivados de crédito están prohibidos y la cobertura más utilizada es a través del fondo de garantías, esto hace necesario el desarrollo de nuevos modelos que permitan generar coberturas con costos asequibles y que cubra las necesidades de las entidades. Este estudio pretende aplicar el modelo de los CDS a una cartera de créditos y abrir la posibilidad de estudios posteriores.

• Autores: Beltrán Arismendi, Yesid Fabian
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2010
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/19821
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/19821
• Palabra clave: Financial engineering; Financial analysis; Financial managenment; Credit derivatives; Credit risk; Credit Default Swap; Royalties; International economy; International policy; Análisis financiero; Gestión financiera; Ingeniería financiera; Regalías; Economía internacional; Política internacional; Derivados de crédito; Riesgo crediticio
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/