Modelo de valoración de prima por concepto de aval para el Fondo Regional de Garantías

A partir del acuerdo de Basilea II, el riesgo de crédito es considerado un factor importante para administrar, por lo cual se hace necesario la utilización de nuevos modelos y herramientas que permitan mitigar la exposición; dentro de esos instrumentos se encuentran los Credit Default Swap (CDS), qu...

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Autores:

Beltrán Arismendi, Yesid Fabian

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2010

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/19821

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/19821

Palabra clave:

Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Credit derivatives
Credit risk
Credit Default Swap
Royalties
International economy
International policy
Análisis financiero
Gestión financiera
Ingeniería financiera
Regalías
Economía internacional
Política internacional
Derivados de crédito
Riesgo crediticio

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