Efecto de las sonrisas de volatilidad en el precio de las opciones del mercado de Estados Unidos

Es común que los operadores de opciones en los mercados de capitales más desarrollados utilicen el modelo de Black – Scholes, para determinar precios. Los cambios introducidos al modelo están relacionados con la volatilidad utilizada, ya que se apartan de la volatilidad histórica propuesta por el mo...