Análisis de estimadores de riesgo VaR (Value at Risk) y CVaR (Conditional Value at Risk) para riesgo de mercado en Colombia

Las grandes crisis y desastres financieros ocasionados en la década de los 90, a causa de la administración errónea que se le atribuía a los riesgos, llevaron a la necesidad de implementar metodologías de medición para estos, con el fin de detectar y prevenir a tiempo los diferentes componentes de p...