Estructuración de un portafolio de inversión con acciones del índice de mercado de referencia colombiano basado en la teoría de Black & Litterman con medición del riesgo de mercado
El presente trabajo de investigación se enfoca en la estructuración de un portafolio de inversión con acciones del índice de mercado de referencia colombiano basado en la teoría de Black&Litterman, con medición del riesgo de mercado, que inicia con el análisis del mercado de renta variable y est...
- Autores:
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Gómez Mejía, José Fabián
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/14383
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12749/14383
- Palabra clave:
- Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Forward testing
Stock market
Value at risk
Investment portfolio
Investments
Capital investments
Asset allocation
Análisis financiero
Ingeniería financiera
Gestión financiera
Portafolio de inversión
Inversiones
Inversiones de capital
Asignación de activos
Mercado accionario
Teoría black & litterman
Valor en riesgo
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
| Summary: | El presente trabajo de investigación se enfoca en la estructuración de un portafolio de inversión con acciones del índice de mercado de referencia colombiano basado en la teoría de Black&Litterman, con medición del riesgo de mercado, que inicia con el análisis del mercado de renta variable y estadístico de las acciones de los últimos cinco años, continuando con la aplicación de la Teoría de Black&Litterman en la estructuración del portafolio de inversión y midiendo el riesgo de mercado bajo las metodologías de VaR paramétrico y VaR no paramétrico para terminar evaluando el comportamiento a través de un forward testing. |
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