Estructuración de un portafolio de inversión con acciones del índice de mercado de referencia colombiano basado en la teoría de Black & Litterman con medición del riesgo de mercado

El presente trabajo de investigación se enfoca en la estructuración de un portafolio de inversión con acciones del índice de mercado de referencia colombiano basado en la teoría de Black&Litterman, con medición del riesgo de mercado, que inicia con el análisis del mercado de renta variable y est...

Full description

Autores:

Gómez Mejía, José Fabián

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/14383

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/14383

Palabra clave:

Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Forward testing
Stock market
Value at risk
Investment portfolio
Investments
Capital investments
Asset allocation
Análisis financiero
Ingeniería financiera
Gestión financiera
Portafolio de inversión
Inversiones
Inversiones de capital
Asignación de activos
Mercado accionario
Teoría black & litterman
Valor en riesgo

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