Valor en riesgo usando valores extremos y cópulas

En este documento se estima el Valor en Riesgo para un portafolio conformado por el IPyC de México y S&P500 de Estados Unidos, usando la teoría de valores extremos y el enfoque de cópulas. La aplicación de la teoría de valores extremos se justifica en que la estimación del valor en riesgo se asa...

Full description

Autores:

Téllez Gaytán, Jesús Cuauhtémoc

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2009

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/18168

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/18168

Palabra clave:

Value at risk
Extreme values
Risk capital
Finance
Costs
Consumption (Economy)
Yields
Capital de riesgo
Finanzas
Costos
Consumo (Economía)
Valores extremos
Valor en riesgo
Cópulas
Rendimientos

Rights

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/