Modelo Arch para el análisis de la volatilidad en el mercado de renta fija y renta variable colombiano por medio del I – TES E IGBC (2003 – 2006)

Para hallar la volatilidad incondicional es indispensable realizar una prueba de Estacionariedad, la estacionariedad de una serie se convierte en un aspecto fundamental si se desea determinar la aplicabilidad de modelos ARCH Y GARCH. Para ello realizamos primero un Análisis grafico por medio de este...