Simulación de Montecarlo mediante el Crystal Ball para el análisis del VaR de un portafolio del sector financiero

En esta investigación busco analizar el VaR de un portafolio conformado solo por entidades bancarias de Colombia, para así concluir cuales de estas entidades en sus cotizaciones diarias muestra mejor comportamiento. Profesores académicos como Harry Markowitz, Williams F.Sharpe, y James Tobin entre o...

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Autores:

Cornejo Hernández, Andrea

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2007

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/14029

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/14029

Palabra clave:

Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Investigation
Quotes
Financial sector
Investors
Actions
Análisis financiero
Ingeniería financiera
Gestión financiera
Investigación
Cotizaciones
Sector financiero
Inversionistas
Acciones

Rights

openAccess

License

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