Teoría del valor extremo aplicado al riesgo de precio de la energía eléctrica en Colombia

Los Mercados Financieros han desarrollado escenarios de participación eficientes al implementar herramientas de análisis, que ofrezcan a los participantes oportunidades para evaluar los riesgos a los que se encuentran expuestos y de esta forma anticiparse a los posibles resultados, en posiciones tom...

Full description

Autores:

Cárdenas Angarita, Erika Julieth
Oliveros Madiedo, Eliana Carolina

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2013

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/16151

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/16151

Palabra clave:

Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Research
Risk
Prices
Electric power
Extreme value theory
Distribution
Random variables
Production costs
Análisis financiero
Ingeniería financiera
Gestión financiera
Investigación
Distribución
Variables aleatorias
Costos de producción
Riesgo
Precios
Energía eléctrica
Teoría del valor extremo

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