Aplicación del modelo ARCH y GARGCH para el cálculo de la volatilidad en riesgo de mercado

El propósito de este artículo es analizar una serie de tiempo para un factor de riesgo de mercado como el precio de una acción y determinar las características de la serie para aplicar el modelo ARCH y GARCH. El análisis de la serie permite obtener un diagnóstico y determinar su comportamiento; para...

Full description

Autores:

Díaz Figueroa, Sandra Milena
Díaz Contreras, Jhon Alexis
Macías Villalba, Gloria Inés

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2009

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/18170

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/18170

Palabra clave:

Risk capital
Investments
Volatility
Market risk
Time series
Financial markets
Financial policy
Capital de riesgo
Inversiones
Mercados financieros
Política financiera
Volatilidad
Riesgo de mercado
Series de tiempo

Rights

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/