Aplicación de la teoría de valores extremos (TVE) para determinar pérdidas no esperadas a las acciones más volátiles del índice COLCAP

Las pérdidas por exposición al riesgo de mercado se pueden valorar a través de metodologías estadísticas como el VaR (Valor en riesgo), el cual estima la pérdida máxima en el precio de un activo, partiendo del supuesto de que el mercado está en condiciones normales. Sin embargo, los mercados financi...