Teoria del valor extremo, aplicación a indices bursátiles de dos economías: Emergente y desarrollada

En éste proyecto de investigación se explora y aplica la Teoría del Valor Extremo (TVE) y sus distribuciones a dos índices bursátiles, el colombiano, representado por el GBC y el estadounidense, por el S&P500, para encontrar los datos atípicos que dichas series presentan. Se calcula el valor en riesgo por dos métodos diferentes, el método paramétrico, sígue una distribución normalizada y otro bajo la TVE que se aplica en condiciones anormales. Por último, se analizan y comparan estos valores en riesgo, determinando que la TVE ajusta mejor el valor de las pérdidas respecto al reisgo, deteminando que la TVE, ajusta mejor el valor elas pérdidas respecto al método para metrico, permitiendo realizar la mejor gestió financiera y mayor cobertura del riesgo de mercado cuando las economías enfrentan momentos de crisis.

• Autores: González García, Diego F.; Martín Córdoba, César
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2009
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/18187
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/18187
• Palabra clave: Extreme values; Economy; Extreme value theory; Odds; Financial management; Market risk; Financial risks; Economy statistics; Economía; Teoría de valor extremo; Gestión financiera; Economía estadísticas; Variables; Probabilidades; Riesgo de mercado; Riesgos financieros
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/