Teoria del valor extremo, aplicación a indices bursátiles de dos economías: Emergente y desarrollada

En éste proyecto de investigación se explora y aplica la Teoría del Valor Extremo (TVE) y sus distribuciones a dos índices bursátiles, el colombiano, representado por el GBC y el estadounidense, por el S&P500, para encontrar los datos atípicos que dichas series presentan. Se calcula el valor en...

Full description

Autores:

González García, Diego F.
Martín Córdoba, César

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2009

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/18187

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/18187

Palabra clave:

Extreme values
Economy
Extreme value theory
Odds
Financial management
Market risk
Financial risks
Economy statistics
Economía
Teoría de valor extremo
Gestión financiera
Economía estadísticas
Variables
Probabilidades
Riesgo de mercado
Riesgos financieros

Rights

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/