Pronóstico del precio de la acción de American Airlines a través de un modelo Arima, y de la volatilidad a través de un modelo Garch, para diseñar una estrategia de especulación con opciones

Este documento presenta el desarrollo y los resultados del trabajo realizado a partir de las acciones de American Airlines, cuyo objetivo principal era realizar un pronóstico de la tendencia de los precios y la volatilidad, a través de un modelo ARIMA y GARCH respectivamente, con el fin de diseñar u...