Volatilidad, modelos de medición
Se pretende dar a conocer metodologías para el cálculo de la medida de la incertidumbre en el riesgo de mercado. Los métodos utilizados se aplican a los factores de riesgo variación de tasas de interés, tipo de cambio o precios. Los más sencillos son la volatilidad histórica clásica, la volatilidad...
- Autores:
-
Macías Villalba, Gloria Inés
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
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- OAI Identifier:
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- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
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Se pretende dar a conocer metodologías para el cálculo de la medida de la incertidumbre en el riesgo de mercado. Los métodos utilizados se aplican a los factores de riesgo variación de tasas de interés, tipo de cambio o precios. Los más sencillos son la volatilidad histórica clásica, la volatilidad con supuesto de media cero y una metodología más elaborada utilizada por Riskmetrics, volatilidad dinámica con suavizamiento exponencial. Con la medida de la volatilidad es posible determinar las pérdidas esperadas por exposición a riesgo de mercado, a través del VaR (Value at Risk). |
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