Volatilidad, modelos de medición

Se pretende dar a conocer metodologías para el cálculo de la medida de la incertidumbre en el riesgo de mercado. Los métodos utilizados se aplican a los factores de riesgo variación de tasas de interés, tipo de cambio o precios. Los más sencillos son la volatilidad histórica clásica, la volatilidad...

Full description

Autores:

Macías Villalba, Gloria Inés

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2009

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/18175

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/18175

Palabra clave:

Volatility
Interest rates
Risk capital
Risk factor's
Financial management
Financial markets
Variation deviation
Tasas de interés
Capital de riesgo
Gestión financiera
Mercados financieros
Volatilidad
Factores de riesgo
Desviación de variaciones

Rights

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/