Volatilidad, modelos de medición

Se pretende dar a conocer metodologías para el cálculo de la medida de la incertidumbre en el riesgo de mercado. Los métodos utilizados se aplican a los factores de riesgo variación de tasas de interés, tipo de cambio o precios. Los más sencillos son la volatilidad histórica clásica, la volatilidad con supuesto de media cero y una metodología más elaborada utilizada por Riskmetrics, volatilidad dinámica con suavizamiento exponencial. Con la medida de la volatilidad es posible determinar las pérdidas esperadas por exposición a riesgo de mercado, a través del VaR (Value at Risk).

• Autores: Macías Villalba, Gloria Inés
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2009
• Institución: Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
• Repositorio: Repositorio UNAB
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/18175
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/20.500.12749/18175
• Palabra clave: Volatility; Interest rates; Risk capital; Risk factor's; Financial management; Financial markets; Variation deviation; Tasas de interés; Capital de riesgo; Gestión financiera; Mercados financieros; Volatilidad; Factores de riesgo; Desviación de variaciones
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