Medición de riesgo de mercado con metodología de caminata aleatoria y VaR aplicado al mercado accionario en Colombia

El trabajo de investigación llamado “Medición de riesgo de mercado con metodología de caminata aleatoria y VaR aplicado al mercado accionario colombiano”, pretende dar un punto de comparación real y practico entre esta metodología de medición y las demás teorías utilizadas por inversionistas e insti...

Full description

Autores:

Morales Gómez, Luis Fernando

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2005

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/19641

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/19641

Palabra clave:

Financial engineering
Financial analysis
Financial managenment
Colombian stock market
Market risk
Market volatility
Monte Carlo methodology
Risk capital
Securities
Stock market
Análisis financiero
Gestión financiera
Ingeniería financiera
Capital de riesgo
Títulos valores
Mercado bursátil
Mercado accionario colombiano
Riesgo de mercado
Volatilidad en el mercado
Metodología de Montecarlo

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License

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