Estructuración de un portafolio de inversión con acciones del Dow Jones Industrial Average Index basado en la teoría de Fama & French con medición del riesgo de mercado por medio de la metodología CVaR

El presente trabajo de investigación está enfocado en la estructuración de un portafolio de inversión con acciones del Dow Jones Industrial Average Index basado en la teoría de Fama & French, con medición del riesgo de mercado. Inicia con el análisis de regresión lineal y valoración por CAPM del...

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Autores:

Garnica Pimiento, Rosario Del Pilar

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/23111

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/23111

Palabra clave:

Stocks
Fama &french theory
Forward testing
Financial risks
Investment portfolios
Asset allocation
Conditional value at risk
Investments
Risk capital
Portafolios de inversión
Riesgos financieros
Asignación de activos
Inversiones
Capital de riesgos
Acciones
Valor en riesgo condicional
Teoría fama & french

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