Revisión de la anomalía del portafolio de mínima varianza en el mercado accionario colombiano, 2008-2020

La anomalía del rendimiento superior del portafolio de Mínima Varianza, en comparación con carteras ponderadas por capitalización de mercado, ha sido identificada como uno de los mayores fenómenos de la teoría financiera. Diversos estudios empíricos realizados a nivel global han demostrado la existe...

Full description

Autores:

Celis Gutiérrez, Jennifer
Ballesteros Alsina, Libardo Luis

Tipo de recurso:

http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce

Fecha de publicación:

2021

Institución:

Universidad Industrial de Santander

Repositorio:

Repositorio UIS

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/40994

Acceso en línea:

https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/40994
https://noesis.uis.edu.co

Palabra clave:

Anomalía de baja volatilidad
Optimización de carteras
Portafolio de Mínima Varianza
Mercado accionario colombiano
Relación riesgorendimiento.
Low volatility anomaly
Portfolio optimization
Minimum Variance portfolio
Colombian stock market
Riskreturn ratio.

Rights

License

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)