Modelo Libor de mercado para la simulación de factores

En el presente documento se expone el desarrollo del proyecto de pasantía realizado con el equipo de Stress Methodologies del banco Scotiabank Colpatria. En la pasantía se realiza una introducción previa del mercado de valores de Colombia, riesgos financieros y teoría del interés, todo esto con el f...

Full description

Autores:
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Repositorio:
RIUD: repositorio U. Distrital
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11349/31840
Palabra clave:
Tasa a plazo
Movimiento browniano
Simulación de Monte Carlo
Matemáticas -- Tesis y disertaciones académicas
Mercado de valores
Riesgos financieros
Teoría del interés
Automatización de herramientas
Brownian motion
Monte Carlo's simulation
Forward rate
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License
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
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description En el presente documento se expone el desarrollo del proyecto de pasantía realizado con el equipo de Stress Methodologies del banco Scotiabank Colpatria. En la pasantía se realiza una introducción previa del mercado de valores de Colombia, riesgos financieros y teoría del interés, todo esto con el fin de desarrollar una herramienta in house para el cálculo de riesgo de contraparte. Se hizo uso del lenguaje de programación R para la implementación de herramientas de automatización y modelos para la posterior predicción de factores de riesgo.
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In the internship a preliminary introduction of the Colombian stock market, financial risks and interest theory is carried out, all in order to develop an in-house tool for the calculation of counterparty risk. The R programming language was used to implement automation tools and models for the prediction of risk factors.NApdfspaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternacionalAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Abierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_16ecTasa a plazoMovimiento brownianoSimulación de Monte CarloMatemáticas -- Tesis y disertaciones académicasMercado de valoresRiesgos financierosTeoría del interésAutomatización de herramientasBrownian motionMonte Carlo's simulationForward rateModelo Libor de mercado para la simulación de factoresFactor simulation with Libor market modelbachelorThesisPasantíainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fORIGINALChilaBosigasNicolas2022.pdfChilaBosigasNicolas2022.pdfTrabajo de 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