Modelo Libor de mercado para la simulación de factores

En el presente documento se expone el desarrollo del proyecto de pasantía realizado con el equipo de Stress Methodologies del banco Scotiabank Colpatria. En la pasantía se realiza una introducción previa del mercado de valores de Colombia, riesgos financieros y teoría del interés, todo esto con el f...

Full description

Autores:

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2022

Institución:

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Repositorio:

RIUD: repositorio U. Distrital

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.udistrital.edu.co:11349/31840

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/11349/31840

Palabra clave:

Tasa a plazo
Movimiento browniano
Simulación de Monte Carlo
Matemáticas -- Tesis y disertaciones académicas
Mercado de valores
Riesgos financieros
Teoría del interés
Automatización de herramientas
Brownian motion
Monte Carlo's simulation
Forward rate

Rights

License

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