Modelo Libor de mercado para la simulación de factores
En el presente documento se expone el desarrollo del proyecto de pasantía realizado con el equipo de Stress Methodologies del banco Scotiabank Colpatria. En la pasantía se realiza una introducción previa del mercado de valores de Colombia, riesgos financieros y teoría del interés, todo esto con el f...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Repositorio:
- RIUD: repositorio U. Distrital
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.udistrital.edu.co:11349/31840
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11349/31840
- Palabra clave:
- Tasa a plazo
Movimiento browniano
Simulación de Monte Carlo
Matemáticas -- Tesis y disertaciones académicas
Mercado de valores
Riesgos financieros
Teoría del interés
Automatización de herramientas
Brownian motion
Monte Carlo's simulation
Forward rate
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
| Summary: | En el presente documento se expone el desarrollo del proyecto de pasantía realizado con el equipo de Stress Methodologies del banco Scotiabank Colpatria. En la pasantía se realiza una introducción previa del mercado de valores de Colombia, riesgos financieros y teoría del interés, todo esto con el fin de desarrollar una herramienta in house para el cálculo de riesgo de contraparte. Se hizo uso del lenguaje de programación R para la implementación de herramientas de automatización y modelos para la posterior predicción de factores de riesgo. |
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