Deducción de la ecuación de back – scholes en un contexto de precios estocásticos
Quienes negocian opciones en el mercado bursátil conocen los riesgos a los que están expuestos, de ahí la importancia de la matemática en la valoración de derivados financieros. El presente documento, tiene por objetivo estudiar el modelo de Black – Scholes y presentar la deducción del mismo para op...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Repositorio:
- RIUD: repositorio U. Distrital
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.udistrital.edu.co:11349/23752
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11349/23752
- Palabra clave:
- Black-Scholes
mercado bursátil
derivados financieros
opciones europeas
Matemáticas - Tesis y disertaciones académica
Matemáticas - Enseñanza
Análisis funcional
Black-Scholes
stock market
european options
financial derivatives
- Rights
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional