Deducción de la ecuación de back – scholes en un contexto de precios estocásticos

Quienes negocian opciones en el mercado bursátil conocen los riesgos a los que están expuestos, de ahí la importancia de la matemática en la valoración de derivados financieros. El presente documento, tiene por objetivo estudiar el modelo de Black – Scholes y presentar la deducción del mismo para op...

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Autores:
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Repositorio:
RIUD: repositorio U. Distrital
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.udistrital.edu.co:11349/23752
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11349/23752
Palabra clave:
Black-Scholes
mercado bursátil
derivados financieros
opciones europeas
Matemáticas - Tesis y disertaciones académica
Matemáticas - Enseñanza
Análisis funcional
Black-Scholes
stock market
european options
financial derivatives
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