Nonparametric time series analysis of the conditional mean and volatility functions for the COP/USD exchange rate returns

RESUMEN: La modelación y estimación de la volatilidad condicional asociada a un proceso estocástico ha estado basada en los modelos paramétricos tipo ARCH y de volatilidad estocástica. Estos modelos son muy poderosos para representar las propiedades dinámicas estocásticas del proceso generador de da...

Full description

Autores:

Gallón Gómez, Santiago Alejandro
Gómez Portilla, Karoll

Tipo de recurso:

Article of investigation

Fecha de publicación:

2010

Institución:

Universidad de Antioquia

Repositorio:

Repositorio UdeA

Idioma:

eng

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/7336

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10495/7336

Palabra clave:

Nomparametric regression
Local polynomial regression
Time series analysis
Regresión no paramétrica
Regresión polinomial local
Series de tiempo no lineales

Rights

openAccess

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