Prueba de hipótesis sobre la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria

RESUMEN: En este trabajo se propone una modificación de la prueba de hipótesis propuesta por Castaño, Gómez y Gallón (2008) para determinar la existencia de memoria larga en un proceso ARFIMA(p,d,q) estacionario e invertible. En el caso puntual de los procesos ARFIMA(p,d,q), esta modificación permite determinar la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria cuyo componente ARMA de corto plazo es indeterminado o desconocido. Vía simulaciones de Monte Carlo, se validan los resultados analíticos obtenidos en el trabajo y se demuestra el buen comportamiento de la prueba propuesta, en términos de potencia y tamaño, en comparación con otras metodologías disponibles en la literatura.

• Autores: Lemus Polanía, Diego Fernando; Castaño Vélez, Elkin Argemiro
• Tipo de recurso: Article of investigation
• Fecha de publicación: 2013
• Institución: Universidad de Antioquia
• Repositorio: Repositorio UdeA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/3631
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10495/3631
• Palabra clave: Series de tiempo; Prueba de hipótesis; Long memory time series; Autoregressive approximation; Fractional differencing parameter
• Rights: openAccess
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