Prueba de hipótesis sobre la existencia de una raíz fraccional en una serie de tiempo no estacionaria

RESUMEN: En este trabajo se propone una modificación de la prueba de hipótesis propuesta por Castaño, Gómez y Gallón (2008) para determinar la existencia de memoria larga en un proceso ARFIMA(p,d,q) estacionario e invertible. En el caso puntual de los procesos ARFIMA(p,d,q), esta modificación permit...

Full description

Autores:

Lemus Polanía, Diego Fernando
Castaño Vélez, Elkin Argemiro

Tipo de recurso:

Article of investigation

Fecha de publicación:

2013

Institución:

Universidad de Antioquia

Repositorio:

Repositorio UdeA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/3631

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10495/3631

Palabra clave:

Series de tiempo
Prueba de hipótesis
Long memory time series
Autoregressive approximation
Fractional differencing parameter

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO)