Identificación de un modelo ARIMA cuando existen observaciones faltantes

RESUMEN: Un supuesto común en el análisis de series de tiempo es que las series que van a ser estudiadas disponen de información para cada momento de tiempo en el periodo que se va analizar. Sin embargo, con frecuencia ocurre que faltan datos en la serie, o que algunos de ellos son erróneos. En la l...

Full description

Autores:

Castaño Vélez, Elkin Argemiro

Tipo de recurso:

Article of investigation

Fecha de publicación:

1997

Institución:

Universidad de Antioquia

Repositorio:

Repositorio UdeA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/3846

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10495/3846

Palabra clave:

Series de tiempo
Modelos econométricos

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openAccess

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