Diseño de estrategias óptimas para la selección de portafolios, un análisis de la ponderación inversa al riesgo (PIR)

RESUMEN: El objetivo del artículo es determinar el comportamiento de la estrategia de selección de portafolios que asigna una ponderación a cada activo inversamente proporcional al riesgo individual del mismo (PIR) y compararla con las estrategias clásicas de mediavarianza (M-V), mínima varianza (MI...

Full description

Autores:

Puerta Molina, Andrés Felipe
Laniado Rodas, Henry

Tipo de recurso:

Article of investigation

Fecha de publicación:

2010

Institución:

Universidad de Antioquia

Repositorio:

Repositorio UdeA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/3647

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10495/3647

Palabra clave:

Portafolio de inversiones
Riesgo (Economía)

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openAccess

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