Comparison among high dimensional covariance matrix estimation methods

RESUMEN: Medidas precisas para la matriz de volatilidad y su inversa son herramientas fundamentales en problemas de administración del riesgo y portafolio. Debido a la acumulación de errores en la estimación de los retornos esperados y la matriz de covarianza la solución de estos problemas son muy s...

Full description

Autores:

Gómez Portilla, Karoll
Gallón Gómez, Santiago Alejandro

Tipo de recurso:

Article of investigation

Fecha de publicación:

2011

Institución:

Universidad de Antioquia

Repositorio:

Repositorio UdeA

Idioma:

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/7333

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10495/7333

Palabra clave:

Covariance matrix
High dimensional data
Penalized least quares
Matrix de covarianza
Datos de alta dimension
Mínimos cuadrados penalizados
Shrinkage

Rights

openAccess

License

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