Estimación del riesgo de crédito en empresas del sector real en Colombia

RESUMEN: La presente investigación propone un modelo probit para datos de panel desbalanceado con efectos aleatorios, que permita estimar la probabilidad de quiebra de las empresas del sector real en Colombia e inferir el riesgo de crédito. Para esto se toma la información de empresas solventes y en...

Full description

Autores:

Sepúlveda Rivillas, Claudia
Reina Gutiérrez, Walter
Gutiérrez Betancur, Juan Carlos

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2012

Institución:

Universidad de Antioquia

Repositorio:

Repositorio UdeA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/31145

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10495/31145

Palabra clave:

Riesgo (Finanzas)
Risk (finance)
Apalancamiento Financiero
Riesgo crediticio
Panel de datos desbalanceado

Rights

openAccess

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/