Tendencia aleatoria o determinística : una nueva prueba basada en la teoría tradicional

RESUMEN: En la literatura de series de tiempo se encuentran diferentes procedimientos para probar la hipótesis sobre el origen aleatorio o determinístico de la componente de tendencia de una serie. La mayoría de ellos se basan en establecer la existencia de una raíz unitaria ya sea en el polinomio a...

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Autores:

Castaño Vélez, Elkin Argemiro
Martínez Collantes, Jorge

Tipo de recurso:

Article of investigation

Fecha de publicación:

2009

Institución:

Universidad de Antioquia

Repositorio:

Repositorio UdeA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/7363

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10495/7363

Palabra clave:

Tendencias económicas
Función de autocorrelación
Stochastic trend
Deterministic model
Autocorrelation function
ARMA model
Modelo Arma

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openAccess

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