Proceso autorregresivo con coeficientes variando en el tiempo tvAR(p)

RESUMEN: El estudio de series de tiempo que presentan un comportamiento estacionario o periódico han sido importantes en el análisis y extracción de información. Los procesos autorregresivos son una buena herramienta para modelar un comportamiento de este tipo; existen métodos tradicionales para la...

Full description

Autores:

Ramírez Gómez, Daniel Alejandro

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2020

Institución:

Universidad de Antioquia

Repositorio:

Repositorio UdeA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/16890

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10495/16890

Palabra clave:

Matemáticas
Mathematics
Wavelets (Mathematics)
Onditas (matemáticas)
Análisis de series de tiempo - modelos matemáticos
Time-series analysis - mathematical models
http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept118

Rights

openAccess

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