Detección de operaciones sospechosas de lavado de activos en entidades financieras, 2022

RESUMEN : Esta monografía describe un modelo analítico para el análisis de la transaccionalidad en una entidad financiera y la identificación de las operaciones inusuales que deberán ser evaluadas con mayor profundidad para la determinación de las operaciones sospechosas de lavado de activos; por lo cual, el resultado esperado, es una clasificación de cada una de las transacciones señalando cuáles de ellas se consideran operaciones inusuales y cuáles no. Para obtener el modelo propuesto, primero se hace un análisis exploratorio de los datos EDA, seleccionan las métricas de desempeño con los cuales se evaluarán los modelos y por último se entrenan varios modelos para los cuales se comparan las métricas de desempeño y se selecciona aquel modelo que presente mejor rendimiento respecto a las métricas seleccionadas. El principal obstáculo para el desarrollo de este proyecto fue la disponibilidad de los datos, pues las organizaciones no están dispuestas a compartir la información transaccional de sus clientes por el secreto bancario que aplica a esta información, motivo por el cual se acudió a una base de datos sintética. Adicionalmente, estas bases de datos presentan problemas de desbalance en los datos respecto a la variable objetivo y por ello, las métricas de evaluación seleccionadas son especiales para este tipo de casos, así como las estrategias y/o modelos propuestos.

• Autores: Chaverra, Julián Arley
• Tipo de recurso: Tesis
• Fecha de publicación: 2022
• Institución: Universidad de Antioquia
• Repositorio: Repositorio UdeA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/28604
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10495/28604
• Palabra clave: Instituciones financieras; Financial institutions; Evaluación de riesgos; Risk assessment; Análisis de riesgos; Risk analysis; Gestión de riesgos; Risk management; Evaluación del riesgo de fraude; Fraud risk assessment; Reducción de riesgos; Risk reduction; Prevención del riesgo; Risk prevention; Lavado de activos; Financiación del Terrorismo; SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo); Operaciones sospechosas; http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2902; http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37932; http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37936; http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37934; http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8159df21; http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1374234750419; http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1374234290844
• Rights: openAccess
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/